RAPPORT : « une banque d'importance systémique s'est effondrée dimanche à 2h47 »
Au moment où cet article est écrit, il est 11h01, heure de l'Est des États-Unis, le dimanche 28 décembre. Des informations ont été publiées affirmant qu'« une banque d'importance systémique , un acteur majeur du marché à terme de l'argent, n'a pas pu payer son appel de marge avant 2h00 et a été liquidée par la bourse des contrats à terme à 2h47, heure de l'Est des États-Unis ».
Les rapports passent sous silence le nom de la banque, mais il est confirmé que, dans la nuit, la Réserve fédérale a été contrainte d'injecter 34 milliards de dollars supplémentaires dans le système bancaire via son mécanisme de pension d'urgence au jour le jour. Ces 34 milliards s'ajoutent aux 17 milliards déjà injectés vendredi matin.
La banque concernée, décrite comme « l'un des plus grands acteurs du marché des produits dérivés sur métaux précieux », a dépassé toutes les limites de risque, violé tous les engagements et épuisé toutes ses lignes de crédit .
La Banque est par ailleurs décrite comme ayant été « massivement vendeuse à découvert d'argent ; nous parlons de positions massives se chiffrant en centaines de millions d'onces ».
D'après les informations qui nous parviennent ce matin, lorsque le cours de l'argent a franchi la barre des 70 dollars l'once vendredi, cette banque a reçu un appel de marge de la part des bourses de matières premières, ce qui a « dépassé ses liquidités disponibles ». On m'indique également que « la chambre de compensation lui a donné jusqu'à dimanche matin pour déposer 2,3 milliards de dollars de garanties supplémentaires » .
Le rapport poursuit en indiquant que « ces dernières 36 heures, les dirigeants de la banque ont tenté frénétiquement de se procurer des liquidités. Ils auraient contacté leurs contreparties, essayé de vendre des actifs et imploré des prêts relais. Personne ne les a aidés. »
D'après ces rapports, « toutes les grandes banques de Wall Street ont examiné le portefeuille de produits dérivés de la banque et ont constaté que celle-ci était "déjà morte" ; elle n'avait simplement pas encore cessé de bouger. »
Si ces informations s'avèrent exactes, et je n'ai AUCUNE CONFIRMATION pour l'instant, la chute de cette banque « d'importance systémique » aura des répercussions immédiates sur l'ensemble du système bancaire.
Vous voyez, une banque d'importance systémique est la contrepartie de nombreuses autres banques dans certains contrats financiers, comme les produits dérivés. Si cette contrepartie fait faillite, tous ces contrats dérivés deviennent caducs.
Plus d'infos dès que je les aurai. Revenez plus tard.
MISE À JOUR 12 h 48 HNE --
Selon des informations complémentaires, à 2 h 47, la banque a informé la bourse qu'elle ne pouvait pas satisfaire à l' appel de marge de 2,3 milliards de dollars . À 3 h 03, la bourse a entamé la liquidation forcée des contrats. À 4 h 15, les positions de la banque en bourse étaient entièrement clôturées. Seize minutes plus tard, les autorités fédérales de régulation ont saisi la banque pour éviter un dénouement chaotique.
de wikipedia : l'appel de marges (en anglais : margin requirements ou margin call) est à l'origine le versement obligatoire de fonds supplémentaires auprès de la chambre de compensation, en numéraire ou en collatéral (valeurs mobilières, titres de créance négociables, etc.) par un intervenant pour couvrir la dépréciation de sa position ouverte sur le marché, et qui doit être effectué dans un délai assez rapproché, souvent avant la séance de bourse du lendemain, sous peine de voir sa position liquidée à l'ouverture suivante du marché.
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